Acerca de su origen se narran dos leyendas. La primera hace mención a un cabrero que situó en este contorno un corral de cabras que no estaban precisamente muy lustrosas y cuando se refería a este lugar lo llamaba por el corral de "las delgadas", nombre que luego tomaría la aldea. La otra leyenda a la que hace mención Fray Francisco Fulbrook, en 1786, es la que nos cuenta que dos hermanas, apellidadas Delgado, vecinas de Zalamea y poseedoras de tierras y ganados en estos lugares se instalaron en ellos, a ellas se les fueron sumando otros vecinos y el lugar tomó nombre de estas mujeres, conociéndosele con el nombre de “Las Delgadas”. Sea como fuese, en el siglo XVII estaba ya configurada como aldea, componiendo junto a otras tres próximas una feligresía.

Su ermita fue construida a principios del siglo XVIII encontrándose hoy en estado ruinoso. En 1751 fue erigida parroquia independiente; su titular es Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la aldea. Por cierto que los vecinos de ella tuvieron que sortear enormes dificultades para que se les reconociera como patrona a esta virgen ya que oficialmente el patrón de Zalamea y todas sus aldeas era San Vicente Mártir. Para ello tuvieron que recurrir a Roma, donde por fin se aceptó su petición en 1817. Los moradores de esta población recibieron con júbilo la noticia e incluso regalaron la antigua imagen que había en la ermita a la Iglesia de El Berrocal.

Con la explotación de las minas de Riotinto, la población de la aldea aumentó considerablemente, volviendo a decaer a raíz de la crisis minera.